ALM & Pilotage du bilan
Le bilan est la plus grande position de l’établissement. Il mérite mieux qu’un tableur trimestriel.
Le contexte
L’ALM est le métier où l’écart entre l’exigence et l’outillage est le plus flagrant. Les superviseurs durcissent année après année leurs attentes sur la liquidité et le risque de taux ; les comités ALCO, eux, restent souvent alimentés par des packs reconstruits à la main, dont les conventions d’écoulement — le cœur intellectuel du dispositif — ne sont ni documentées, ni versionnées, ni backtestées. Or tout se joue là : comment s’écoulent les dépôts à vue, comment se comportent les remboursements anticipés, quel prix interne l’argent doit-il porter entre les métiers. Ces choix méritent un moteur, pas une feuille de calcul.
Vos enjeux
- Des exigences croissantes sur les ratios de liquidité et la mesure du risque de taux (sensibilités de valeur et de marge)
- Un pack ALCO auditable, produit en jours et non en semaines
- Un FTP accepté par les métiers — condition d’un pilotage de la rentabilité crédible
- Des conventions d’écoulement gouvernées : documentées, validées, backtestées, versionnées
Notre approche
- 01
Conventions — ateliers de modélisation poste par poste (dépôts sans échéance, options comportementales, remboursements anticipés), validation en comité.
- 02
Moteur — déploiement d’un moteur ALM industriel, reprise des historiques, calibrage.
- 03
Pilotage — gaps, sensibilités (valeur économique et marge d’intérêt), ratios, FTP, pack ALCO automatisé.
- 04
Gouvernance — charte ALM, backtesting annuel des conventions, formation du comité.
Nos domaines d’intervention
- Modélisation des écoulements et des comportements
- Risque de taux du portefeuille bancaire
- Liquidité : ratios, coussins, plans de financement d’urgence, stress
- FTP et mesure de rentabilité par activité
- Construction et automatisation du pack ALCO
- ALM-as-a-Service pour les établissements sans équipe dédiée
Ce qui fait la différence
Mission type
Refonte du dispositif ALM d’une banque cotée : conventions validées en comité, moteur industriel déployé, premier ALCO produit sans tableur en quatre mois.