Risques & Réglementaire
Un modèle qui n’est pas industrialisé finit toujours par être contourné.
Le contexte
Les directions des risques font face à une double pression : des cadres prudentiels qui convergent vers les standards bâlois et des normes de provisionnement fondées sur les pertes attendues, d’un côté ; des données dispersées, des consolidations manuelles et des modèles vieillissants, de l’autre. Entre les deux, le cycle de vie du modèle — conception, validation, backtesting, recalibrage, documentation — est le maillon qui décide de tout : de la crédibilité face au superviseur comme de la justesse du coût du risque.
Vos enjeux
- Industrialiser le provisionnement en pertes attendues (dégradation significative, pertes attendues à un an et à maturité, scénarios prospectifs)
- Consolider les expositions et outiller les stress tests
- Tenir un cycle de vie des modèles auditable
- Répondre aux exigences de conformité financière, y compris dans les juridictions sous surveillance renforcée
Notre approche
- 01
Modèles — construction ou refonte (probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, scores), documentation, validation indépendante.
- 02
Moteur — automatisation du calcul des provisions et des expositions, contrôles embarqués.
- 03
Dispositif — appétence, limites, cartographie, ICAAP, stress tests.
- 04
Conformité — diagnostic, remédiation, formation, outillage de la lutte contre le blanchiment.
Nos domaines d’intervention
- Risque de crédit : modélisation, backtesting, recalibrage
- Provisionnement en pertes attendues
- Risques de marché et de liquidité
- Reporting prudentiel et états réglementaires
- Contrôle interne et remédiation des recommandations
- Conformité financière et LBC-FT
Ce qui fait la différence
Mission type
Industrialisation du provisionnement d’une banque régionale : modèles recalibrés, moteur de pertes attendues automatisé, documentation auditable, formation de l’équipe risques.